衍生品投资策略：一价定律：期现套利与平价套利
admin
04-25
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期权平价公式
期权平价公式是平价套利的基础。
利用平价公式实现期现套利
复制现货差异长期与期指基差相似；
短期难以改善负基差常态。
影响平价套利的其他因素
保证金是决定套利成败与实际收益率的关键变量；
套利空间较少时，费用是主要因素；
依然要考虑价外期权被行权的风险。
风险提示：（1）衍生品交易规则大幅更改；（2）衍生品-现货价格大幅偏离；（3）本文相关测算仅示意交易机会，未考虑交易成本等问题。
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