新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要查看PDF原文

新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

招募说明书（更新）摘要

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

新华纯债添利债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2012年10月8日证监许可[2012]1325号文核准募集。本基金的基金合同已于2012年 12 月 21 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人将运用公司固有资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外，在基金成立三年后，如果本基金的资产规模低于2亿元，基金合同将自动终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

本招募说明书（更新）所载其他内容截止日为2020年4月28日，有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日(财务数据未经会计师事务所审计)。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，将不晚于 2020

年 9 月 1 日起执行。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

住所：重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层

办公地址：北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座

重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层

法定代表人：张宗友

成立日期：2004 年 12 月 9 日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】197 号

注册资本： 贰亿壹仟柒佰伍拾万元人民币

电话：010－68779666

传真：010- 68779528

联系人：齐岩

股权结构：

股 东 名 称 出资额 (万元人民币) 出资比例

恒泰证券股份有限公司 12,750 58.62%

新华信托股份有限公司 7,680 35.31%

杭州永原网络科技有限公司 1,320 6.07%

合 计 21,750 100%

（二）主要人员情况

1、董事会成员

张宗友先生：董事长，硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理、太平洋证券股份有限公司副总经理、恒泰证券股份有限公司副总经理、新华基金管理股份有限公司总经理。现任新华基金管理股份有限公司董事长。

刘全胜先生，硕士，董事。历任内蒙古证券包头九原区证券服务部经理、内蒙古证券包头昆区证券服务部经理、恒泰证券区内经纪事业部总经理助理、恒泰证券包头钢铁大街营业部总经理助理、恒泰证券临河胜利北路营业部总经理、恒泰证券经纪业务管理总部总经理、恒泰证券总裁助理兼经纪事业部总经理、恒泰证券副总裁。现任新华基金管理股份有限公司总经理。

项琥先生，硕士，董事。历任中国国际信托投资公司天津分公司、中信证券天津证券业务部经理、天津协通咨询中心国债服务部副经理、天津未来保险代理有限公司总经理、新华信托股份有限公司天津业务部总经理、新华信托股份有限公司副总经理。现任新华信托股份有限公司董事总经理。

翟晨曦女士，经济学博士后，董事。曾任国家开发银行投资业务局、评审三局项目经理、国家开发银行资金交易部交易员、副处长、处长。现任天风证券股份有限公司副总裁、公司执行委员会副主任、天风国际董事局主席、恒泰证券联席总裁。

胡波先生：独立董事，博士。历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人民大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任。现任中国人民大学财政金融学院副教授。

胡湘先生，经济学硕士，独立董事。曾任全国社保基金理事会副处长、鹏华基金管理有限公司副总裁。现任浙江大钧资产管理有限公司总裁。

刘成伟先生，法学硕士，独立董事。曾任环球律师事务所律师、美国众达律师事务所（北京）顾问。现任环球律师事务所合伙人。

2、监事会成员

杨淑飞女士：监事会主席，硕士。历任航天科工财务公司结算部经理、航天科工财务公司风险管理部经理，航天科工财务公司总会计师、总法律顾问、董秘、副总裁，华浩信联（北京）科贸有限公司财务总监。现任恒泰证券股份有限公司财务总监。

张浩先生：职工监事，硕士。历任长盛基金管理有限公司信息技术部副总监，长盛基金管理有限公司风险管理部副总监，合众资产管理股份有限公司风险管理部总监，房宝信业（北京）投资管理有限公司总经理。现任新华基金管理股份有限公司监察稽核部总监。

别冶女士：职工监事，金融学学士。十年证券从业经验，历任《每日经济新闻》、《第一财经日报》财经记者，新华基金管理股份有限公司媒体经理。现任新华基金管理股份有限公司总经理办公室副主任。

3、高级管理人员

张宗友先生：董事长，简历同上。

刘全胜先生：总经理，简历同上。

齐岩先生：督察长，学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理股份有限公司督察长兼任子公司北京新华富时资产管理有限公司董事。

徐端骞先生：副总经理兼任首席信息官，学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理、上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投行部项目经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼任首席信息官。

4、本基金基金经理人员情况

（1）历任基金经理

贲兴振先生，管理本基金时间：2012年12月21日—2014年1月2日

（2）现任基金经理

于泽雨先生：经济学博士，12 年证券从业经验。历任华安财产保险公司债

券研究员、合众人寿保险公司债券投资经理，于 2012 年 10 月加入新华基金管理股份有限公司。现任新华基金管理股份有限公司投资副总监、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华增怡债券型证券投资基金基金经理、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理。

5、投资管理委员会成员

主席：总经理刘全胜先生；成员：投资副总监于泽雨先生、投资副总监姚秋先生、权益投资部总监赵强先生、研究部总监张霖女士、基金经理付伟先生。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人： 陈四清

注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

2、主要人员情况

截至 2019 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有员工 208 人，平均年龄 33 岁，

95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

3、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管

服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化

的托管服务。截至 2019 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1006 只。

自 2003 年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 68 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（二）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依

照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的

内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、

业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

基金份额销售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点：

1、场外销售机构

（1）直销机构

新华基金管理股份有限公司直销中心

办公地址：北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座

法定代表人：张宗友

电话：010-68730999

联系人：陈静

网址:

客服电话：400-819-8866

电子直销：新华基金网上交易平台

网址：https:// trade.ncfund.com.cn

（2）代销机构

1)中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：陈四清

联系人：郭明

客服电话：95588

网址：

2)中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：田国立

联系人：张静

客服电话：95533

网址：

3)中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：周慕冰

联系人：唐文勇

客服电话：95599

网址：

4)北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

法定代表人：张东宁

联系人：周黎

客服电话：95526

网址：

5)中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人：李庆萍

联系人：廉赵峰

客服电话：95558

网址：

6)上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：高国富

联系人：杨文川

客服电话：95528

网址：

7)浙商银行股份有限公司

住所：杭州市庆春路 288 号

法定代表人：沈仁康

客服电话：95527

联系人：毛真海

网址：

8)平安银行股份有限公司

住所：深圳市深南东路 5047 号

法定代表人：谢永林

客服电话：95511-3

联系人：张莉

网址： bank.pingan.com

9)广发银行股份有限公司

注册地址：广州市东风东路 713 号

法定代表人：杨明生

联系人：刘伟

客服电话：400-830-8003

网址：

10)中国民生银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号

联系人:穆婷

法定代表人:洪崎

客服电话：95568

网址：

11）招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

联系人：邓炯鹏

客服电话：95555

网址：

12)国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：杨德红

客服电话：95521

网址：

13)海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路 698 号

法定代表人：周杰

联系人：李笑鸣

客服电话：95553

网址：

14)中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人：王常青

客服电话：95587

联系人：权唐

网址：

15)中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人：陈共炎

联系人：邓颜

客服电话：400-888-8888

网址：

16)新时代证券股份有限公司

住所：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人：叶顺德

联系人：田芳芳

客服电话：400-698-9898

网址：

17)华西证券股份有限公司

注册地址：成都市高新区天府二街 198 号

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

联系人：张曼

客服电话：95584

网址：

18)国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：李颖

客服电话：95536

网址：

19)华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

法定代表人：章宏韬

联系人：甘霖

客服电话：95318

网址：

20)恒泰证券股份有限公司

住所：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

法定代表人：庞介民

联系人：熊丽

客服电话：956088

21)中泰证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：许曼华

客服电话：95538

网址：

22)广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

法定代表人：孙树明

客服电话：95575

联系人：黄岚

网址：

23)华福证券有限责任公司

住所：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7－8 层

法定代表人：黄金琳

联系人：张宗锐

客服电话：0591-96326

网址：

24)信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

联系人：鹿馨方

客服电话：400-800-8899

网址：

25)光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：周健男

联系人：刘晨

客服电话：95525

网址：

26)华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市江东中路 228 号

法定代表人：周易

客服电话：95597

联系人：庞晓芸

网址：

27)招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号法定代表人：霍达

联系人：林生迎

客服电话：95565

网址：

28)平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层荣超大厦 16-20

层

法定代表人：何之江

联系人：石静武

客服电话：95511-8

网址：

29)长江证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市新华路特 8 号

法定代表人： 李新华

联系人：李良

客服电话：95579 或 4008-888-999

网址：

30)安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法人代表：王连志

联系人：梅文烨

客服电话：4008-001-001

网址：

31)中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人： 王一通

客服电话：95548

网址：

32)中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

法定代表人：姜晓林

客服电话：95548

联系人：吴忠超

网址：

33)华龙证券股份有限公司

住所：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

法定代表人：陈牧原

联系人：李昕田

客服电话：400-689-8888、0931-96668

网址：

34)申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

联系人：陈宇

客服电话：95523 或 4008895523

网址：

35）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20

楼 2005 室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20

楼 2005 室（邮编:830002）

法定代表人：李琦

联系人：王怀春

客服电话：400-800-0562

网址：

36）中国国际金融股份有限公司

住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：丁学东

联系人：纪静

客服电话：400-910-1166

网址：

37）上海攀赢基金销售有限公司

住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室

法定代表人：沈茹意

联系人：陈宇

客服电话：021-68889082

网址：

38) 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157

办公地址：

北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座

15 层

法定代表人：王苏宁

客服电话： 个人业务：95118

传真：010-89189566

客服热线：95118

公司网站：kenterui.jd.com

39)北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

办公地址： 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室

法定代表人： 罗细安

联系人： 张蕾

客服电话：010-67000988

公司网站：

40)北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号

法定代表人：梁蓉

联系人：李婷婷

客服电话：400-6262-818

公司网站：

41）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前

海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法

定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：叶健

客服电话：400-684-0500

网址：

42）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

法定代表人：杨文斌

联系人：胡凯隽

客服电话：400-700-9665

公司网址：

43）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

客服电话： 400-920-0022

联系人：刘洋

公司网站：licaike.hexun.com

44）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

法定代表人：周斌

联系人：张晔

客服电话：4007-868-868

公司网站：

45）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室

法定代表人：何静

联系人：王重阳

座机：010-65951887

客服电话：400-618-0707

公司网址：

46)北京汇成基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 2 楼

法定代表人：金佶

汇付网站：

汇付客服热线：400-821-3999

47)上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 2 楼

法定代表人：金佶

汇付网站：https://tty.chinapnr.com

汇付客服热线：400-821-3999

48）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 单元

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元

法定代表人：杨健

联系人：李海燕

客服电话： 400-673-7010

公司网站：

49）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人： 陈继武

联系人：葛佳蕊

客服电话：400-643-3389

网址：

50）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕰川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人：李兴春

联系人：曹怡晨

客服电话：95733

网址：

51）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人：尹彬彬

联系人：陈东

客服电话： 400-118-1188

公司网址：

52) 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：王之光

联系人：何雪

客服电话：400-821-9031

公司网站：

53）蚂蚁（杭州)基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 栋 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼

法定代表人：祖国明

客服电话：400-766-123

联系人：韩爱彬

网址：

54）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108

办公地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108

法定代表人：王利刚

客服电话：400-875-9885

联系人：盛海娟

公司网站：

55）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人：张跃伟

联系人：唐诗洋

客服电话：400-820-2899

公司网站：

56）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公里1800号2号楼6153室（上海泰和经 济

发展区）

办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A1002-A1003 室

法定代表人：王翔

联系人：蓝杰

客服电话：400-820-5369

公司网站：

57）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人：薛峰

客服电话：4006-788-887

联系人：童彩平

公司网址：，

58）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

法定代表人：林卓

联系人：李春光

客服电话：400-0411-001

公司网址：

59）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

法定代表人：其实

客服电话：400-1818-188

联系人：屠彦洋

公司网址：

60）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼

法定代表人：吴强

联系人：洪泓

客服电话：4008-773-772

公司网站：fund.10jqka.com.cn

61）万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓

2-2413 室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

法定代表人：张军

客服电话：010-59013842

网址：

62）武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

办公地址：武汉市泛海国际SOHO城7栋2301、2304

法定代表人：陶捷

客服电话：400-027-9899

网址：

63）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层

法定代表人：洪弘

联系人：张燕

客服电话：400-166-1188

网址：

64）一路财富（北京）信息科技有限公司

注册地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 9 层 101-14

办公地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 9 层 101-14

法定代表人：吴雪秀

联系人：刘栋栋

客服电话：400-001-1566

网址：

65）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 180

法定代表人：戎兵

联系人：刘梦轩

客服电话：400-6099-200

公司网站：

66）珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

法定代表人：肖雯

联系人：钟琛

客服电话：020-89629066

公司网址：

67）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址： 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

法定代表人： 闫振杰

客服电话： 400-8188-000

联系人：马林

公司网站：

68）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层

法定代表人：钱昊旻

联系人：仲甜甜

客服电话：4008-909-998

网址：

69）浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

法定代表人：聂婉君

客服电话： 400-012-5899

联系人：李艳

公司网站：

70）天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801

办公地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层

202-124 室

法定代表人：丁东华

联系人：郭宝亮

客服电话：400-111-0889

公司网站：

71）深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座

法定代表人：顾敏

客服电话：400-999-8800

网址：

72) 腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前

海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 11 层

法定代表人：刘明军

联系人：郑骏锋

客服电话：95017 转 1 转 8

73)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：王锋

联系人：王锋

客服电话：95177

公司网站：

74)北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 28 层

法定代表人：蒋煜

联系人：殷雯

客服电话：400-818-8866

网址：

75)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦

法定代表人：李昭琛

联系人：付文红

客服电话：010-62675369

公司网站：

76)北京植信基金销售有限公司

注册地址: 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10 号楼

法定代表人：于龙

联系人： 张喆

客服电话:4006-802-123

网址：

77）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心 2 期 53 层

12-15 单元

办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心 2 期 53 层

12-15 单元

法定代表人：张峰

联系人：景琪

客服电话 400-021-8850

网址

78）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

1301-1305 室、14 层

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

1301-1305 室、14 层

法定代表人：张皓

联系人：洪诚

客服电话： 0755-23953913

网址：

79）大连网金基金销售有限公司

注册地址：大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 楼

办公地址：大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 楼

法定代表人：樊怀东

联系人：辛志辉

客服电话：4000899100

公司网址：

80）大泰金石基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105

室

法定代表人:袁顾明

客服热线:400-928-2266

公司网址:

81) 民商基金销售（上海）有限公司

注册地址： 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室

办公地址： 上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

法定代表人： 贲惠琴

联系人： 林志枫

电话： 15626219801

电子邮件：linzhifeng@msfgroup.com

82) 大有期货有限公司

注册地址：长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼

办公地址：长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼

法定代表人：雷芳

联系人：汪霞

客服电话：4006-365-058

公司网址：

83）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 1 号 1 号楼昆泰国际大厦 12 层

法定代表人：李科

联系人：王磊

客服电话:95510

网址：

84）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

法定代表人：钟雯雯

联系人：王悦

座机：010-61840688

客服电话：400-159-9288

网址：danjuanapp.com

85）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路绿地紫峰大厦 2005 室

法定代表人：吴言林

联系人：林伊灵

客服电话：025-66046166

网址：

86）兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦邮政编码：350003

法定代表人：陶以平

客服电话:95561

公司网址: https://www.cib.com.cn

87）大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层

法定代表人：董祥

电话：0351-4130322

网址：https://www.dtsbc.com.cn

88）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人：胡伏云

客户服务电话：95396

网址：

89）粤开证券股份有限公司

注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四

层

办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层

法定代表人：严亦斌

客户服务电话：95564

公司网址：

本基金 B 类份额的销售机构：

1）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505（100088）

法定代表人：林义相

联系人：谭磊（13810167663）

客服电话：010-66045555

公司网站：

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。

2、场内销售机构

通过上海证券交易所（以下简称“上证所”）基金销售系统办理相关业务的上证所会员单位（具体名单见上证所网站）。

（二）注册登记机构

中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：周明

电话：010－59378839

传真：010－59378907

联系人：朱立元

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫峰

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：安冬

经办律师：安冬、陆奇

（四）提供验资服务的会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 11

层

法定代表人：刘贵彬

电话：010－88219191

传真：010—88210558

注册会计师：吕金保、姜明明

经办人：姜明明

四 基金合同的生效

(一) 基金备案的条件

本基金合同已于 2012 年 12 月 21 日生效。

(二) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会。

五 基金的名称

本基金名称：新华纯债添利债券型发起式证券投资基金。

六 基金的类型

基金类型：契约型开放式。

七 基金的投资目标

本基金通过对债券组合的久期、期限结构、类属品种以及单个债券进行积极主动的配置，力争在严格控制投资组合风险的同时，提高基金资产的流行性及收益率水平，为投资者提供长期稳定的投资回报。

八 基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、城投债、金融债、企业债（含中小企业私募债）、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

九 基金的投资策略

本基金的投资策略主要包括：利率预期策略、类属品种配置策略以及证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法，深入分析市场利率发展方向、期限结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债券的投资价值，积极主动进行类属品种配置及个券选择，谋求基金资产的长期稳定增值。

1、利率预期策略

利率预期策略的目标是在预期利率上升时保全资本，预期利率下降时获得较高的资本利得。本基金将通过综合分析宏观经济指标（如国内生产总值、工业增加值、固定资产投资增速、价格指数、消费增长率、m1、m2、信贷增长、汇率、国外利率等）、宏观政策（如货币政策、财政政策、汇率政策等）以及市场指标（如新债券的发行利率与市场收益率的差异、中央银行的公开市场操作、回购利率等）预测利率的变动方向、范围和幅度。

具体而言，当预期利率上升，本基金将缩短债券组合的平均久期，规避市场风险。当预期利率下降，本基金将增加债券组合的平均久期，获取因利率下降所带来的资本利的收益。

2、类属品种配置策略

（1）收益率曲线策略

本基金在短期、中期、长期品种的配置上主要采用收益率曲线策略。

债券收益率曲线形状在受到央行货币政策、公开市场操作、经济增长率、通货膨胀率、货币供应量和市场预期等多种因素的影响下，可能发生平行移动、非平行移动（平坦化、陡峭化、扭曲）等变动。收益曲线策略就是通过对市场收益率曲线的非平行变动预期，追求获得因收益曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。

本基金将用情景分析的手段比较不同的收益曲线投资策略，即子弹策略（构成组合的证券期限集中于收益率曲线上某一点）、梯形策略（构成组合内每种期限的证券数量基本相当）和哑铃策略（构成组合中的证券的期限集中到两个极端期限），采取当时市场状况下相应的最优投资策略，确定债券资产中短期、中期、长期品种的配置比例。

（2）信用利差策略

本基金在国债、金融债、信用债等品种的配置上主要采用信用利差策略。

当宏观经济由衰退转为繁荣时，投资者具有更高的风险溢价，促使信用债和国债之间的信用利差缩小，此时应增加信用债配置比例，降低国债配置比例；而当经济由繁荣转向衰退时，投资者避险情绪严重，促使信用债和国债之间的信用利差扩大，此时应降低信用债配置比例，增加国债配置比例。

本基金将采用定性与定量相结合的方法，分析宏观经济运行方向以及利差的合理变动空间，动态调整不同债券类别的配置比例。

3、证券选择策略

（1）信用债券选择策略

本基金将通过自上而下与自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略是指本基金将从经济周期、国家政策、行业轮动和债券市场的供求状况等多个方面对利差走势及其收益和风险进行判断；自下而上策略是指本基金将采用行业分析方法及公司财务分析方法对债券发行主体的基本面进行深入研究，通过内外结合的信用研究和评级制度，确定发债主体的实际信用状况，筛选风险与收益相匹配的优质债券进行配置。同时，本基金将采取适当方法进行信用风险的控制。具体而言：

（1）在自上而下的信用利差分析方面，本基金将重点关注如下因素：

① 经济周期：经济周期的变化对信用利差曲线的变化影响很大，在经济上行阶

段，企业盈利状况持续向好，经营现金流改善，则信用利差可能收窄，而当经济步入下行阶段时，企业的盈利状况减弱，信用利差可能会随之扩大。

② 国家政策也会对信用利差造成很大的影响，例如政策放宽企业发行信用债的

审核条件，则将扩大发行主体的规模，进而扩大市场的供给，信用利差有可能扩大。

③ 行业景气度的好转往往会推动行业内发债企业的经营状况改善，盈利能力增

强，从而可能使得信用利差相应收窄，而行业景气度的下行可能会使得信用利差相应扩大。

④ 债券市场供求、信用债券市场结构和信用债券品种的流动性等因素的变化趋

势也会在较大程度上影响信用利差曲线的走势，比如，信用债发行利率提高，相对于贷款的成本优势减弱，则信用债券的发行可能会减少，这会影响到信用债市场的供求关系，进而对信用利差曲线的变化趋势产生影响。

（2）在自下而上的信用等级评估方面，本基金将借助本基金管理人内部的行业及公司研究员的专业研究能力，并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果，对发债主体进行深入的基本面分析，并结合债券的发行条款（包含期限、票息率、赋税特点、增信方式、提前偿还和赎回等条款），以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平，挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质

品种。具体的分析内容及指标包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况（包含盈利能力、偿债能力、现金流获取能力、运营能力等）、管理水平及其债务水平等。

（3）本基金从如下方面进行信用风险控制：

① 根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级，依靠公司内部信

用分析团队，同时整合公司外部有效资源，深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况

② 严格遵守信用类债券的备选库制度，根据不同的信用风险等级，按照不同的

投资管理流程和权限管理制度，对入库债券进行定期信用跟踪分析。

③ 采取分散化投资策略和集中度限制，严格控制组合整体的违约风险水平。

（2）中小企业私募债券选择策略

本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行中小企业私募债券的选择和投资。定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。

① 定量分析

定量分析方面，本基金重点关注债券发行人的财务状况，包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。具体关注指标如下：

i. 偿债能力：重点关注流动比率、速动比率、利息保障倍数以及现金利息保障

倍数等指标；

ii. 盈利能力：重点关注 ROE、ROA、毛利率以及净利率等指标；

iii. 现金流获取能力：重点关注销售现金比率、资产现金回收率等指标；

iv. 资本结构：重点关注资产负债率指标。

②定性分析

定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。主要包括债券发行的基本条款（包括私募债券名称、本期发行总额、期限、票面金额、发行价格或利率确定方式、还本付息的期限和方式等）、募集资金用途、转让范围及约束条件、偿债保障机制、股息分配政策、担保增信情况、发行主体历史发行债券及评级情况以及发行主体主营业务发展前景等方面。

（3）收益率曲线骑乘策略

债券收益的来源主要由两大部分组成，第一部分是息票收入，第二部分是资本利得收入。在息票收入固定的情况下，通过主动式债券投资的管理，尽可能多的获取资本利得收入是提高本基金收益的重要手段。而资本利得收入主要是通过债券收益率下降取得的，基于此，本基金提出了骑乘策略。

骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。

骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度，若收益率曲线较为陡峭，则随着债券剩余期限的缩短，债券的收益率水平将会有较大下滑，进而获得较高的资本利得。

（4）债券互换

债券互换是指卖出某债券的同时，买入另一种相似特征债券以提高收益率的一种策略，其实质是债券价值挖掘的一种延伸。

（5）杠杆放大策略

当债券市场出现上升行情时，由于现券收益率较高，市场资金成本较低时，本基金可以不断利用正回购的方式进行滚动操作，放大资金规模、获得超额收益。当债券市场出现下降行情时，由于现券收益率低，市场资金成本高时，本基金可以通过买断式逆回购，在降低债券仓位的同时获取超额收益。

（6）资产支持证券的投资策略

资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等。可以从信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素等五个方面进行考虑。其中信用因素是目前最重要的因素,本基金运用 CreditMetrics 模型——信用矩阵来估计信用利差。该模型的方法主要是估计一定期限内，债务及其它信用类产品构成的组合价值变化的远期分布。这种估计是通过建立信用评级转移矩阵来实现的。其中先对单个资产的信用风险进行分析，然后通过考虑资产之间的相关性和风险头寸，把模型推广到多个债券或贷款的组合。

十 基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准为：中债新综合指数（全价）。

中债新综合指数(全价)由中央国债登记结算公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场，成份券种包括除资产支持债和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致，但无需基金份额持有人大会审议。基金管理人最迟应于新的业绩比较基准实施前 2 日在指定媒介上进行公告并报中国证监会备案。

十一 基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

十二 基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人――中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2020 年 3 月 31 日。

1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 2,323,551,551.00 92.83

其中：债券 2,323,551,551.00 92.83

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 114,819,762.93 4.59

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 8,558,822.75 0.34

7 其他各项资产 56,214,363.41 2.25

8 合计 2,503,144,500.09 100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金合同约定本基金不能投资股票。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金合同约定本基金不能投资股票。

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 66,765,500.00 2.68

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,064,000.00 2.01

其中：政策性金融债 50,064,000.00 2.01

4 企业债券 142,974,451.00 5.75

5 企业短期融资券 1,532,738,500.00 61.64

6 中期票据 531,009,100.00 21.35

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,323,551,551.00 93.44

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净

值比例（％）

1 011902506 19 内蒙电投 1,200,000 120,780,000.0 4.86

SCP001 0

2 101558060 15 曹妃甸 1,000,000 101,040,000.0 4.06

MTN001 0

3 041900449 19 开滦CP002 1,000,000 100,820,000.0 4.05

0

4 011901703 19 江西港航 900,000 90,522,000.00 3.64

SCP001

5 011902842 19 永煤 800,000 80,304,000.00 3.23

SCP017

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未投资贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金合同约定本基金不能投资股指期货。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金合同尚无国债期货投资政策。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有国债期货。

（3）本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货。

11 投资组合报告附注

（1）本报告期内，本基金投资的前十名债券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本报告期内，本基金投资的前十名证券没有超出基金合同约定。

（3）其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 848.62

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 42,166,461.17

5 应收申购款 14,047,053.62

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 56,214,363.41

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金合同约定本基金不能投资股票。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。 投

资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金成立于 2012 年 12 月 21 日，数据截止日期为 2020 年 3 月 31 日。

1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）新华纯债添利债券发起 A 类：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

自基金合同生效日 0.10% 0.04% 0.06% 0.02% 0.04% 0.02%

2012.12.21-2012.12.31

2013.1.1-2013.12.31 1.80% 0.09% -3.55% 0.08% 5.35% 0.01%

2014.1.1-2014.12.31 17.96% 0.16% 6.56% 0.11% 11.40% 0.05%

2015.1.1-2015.12.31 5.82% 0.05% 4.23% 0.08% 1.59% -0.03%

2016.1.1-2016.12.31 4.32% 0.04% -1.63% 0.09% 5.95% -0.05%

2017.1.1-2017.12.31 4.14% 0.03% -3.38% 0.06% 7.52% -0.03%

2018.1.1-2018.12.31 4.29% 0.04% 4.79% 0.07% -0.50% -0.03%

2019.1.1-2019.12.31 4.13% 0.04% 1.31% 0.05% 2.82% -0.01%

2020.1.1-2020.3.31 1.00% 0.03% 1.85% 0.10% -0.85% -0.07%

自基金成立至今 51.58% 0.08% 10.16% 0.08% 41.42% 0.00%

2012.12.21-2020.3.31

（2）新华纯债添利债券发起 C 类：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

自基金合同生效日 0.10% 0.04% 0.06% 0.02% 0.04% 0.02%

2012.12.21-2012.12.31

2013.1.1-2013.12.31 1.30% 0.09% -3.55% 0.08% 4.85% 0.01%

2014.1.1-2014.12.31 17.55% 0.16% 6.56% 0.11% 10.99% 0.05%

2015.1.1-2015.12.31 5.54% 0.05% 4.23% 0.08% 1.31% -0.03%

2016.1.1-2016.12.31 3.90% 0.04% -1.63% 0.09% 5.53% -0.05%

2017.1.1-2017.12.31 3.75% 0.03% -3.38% 0.06% 7.13% -0.03%

2018.1.1-2018.12.31 3.99% 0.12% 4.79% 0.07% -0.80% 0.05%

2019.1.1-2019.12.31 3.68% 0.03% 1.31% 0.05% 2.37% -0.02%

2020.1.1-2020.3.31 0.95% 0.03% 1.85% 0.10% -0.90% -0.07%

自基金成立至今 47.59% 0.08% 10.16% 0.08% 37.43% 0.00%

2012.12.21-2020.3.31

（3）新华纯债添利债券发起 B 类：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

2020.3.17-2020.3.31 0.17% 0.01% 0.24% 0.06% -0.07% -0.05%

自份额设立至今

0.17% 0.01% 0.24% 0.06% -0.07% -0.05%

2020.3.17-2020.3.31

2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012 年 12 月 21 日至 2020 年 3 月 31 日)

（1）新华纯债添利债券发起 A 类：

（2）新华纯债添利债券发起 C 类：

（3）新华纯债添利债券发起 B 类：

注：

（1）2020 年 3 月 17 日起增加 B 类基金份额净值，本报告期实际区间为 2020 年 3 月 17 日

至 2020 年 3 月 31 日。

（2）报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

十四 基金的费用概览

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法

如下：

H＝E×0.6%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方

法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、销售机构的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类中第 3－7 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，

按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。

十五 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金

信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求对本基金管理人于 2020 年 3 月 3

日刊登的本基金招募说明书《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书

（更新）》进行了更新，主要更新的内容如下：

（一）在“重要提示”中，更新了招募说明书内容的截止日期。

（二）在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人的相关信息。

（三）在“四、基金托管人“中，更新了基金托管人的相关信息。

（四）在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构信息。

（五）在“九、基金的投资”中，更新了本基金投资组合报告的内容，数

据截止日为 2020 年 3 月 31 日。

（六）更新了“十、基金的业绩”数据，数据截止日为 2020 年 3 月 31 日

（七）在“二十二、其他应披露事项”中，披露了截至 2020 年 4 月 28 日

期间本基金的公告信息：

1、本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项

2、2019 年 6 月 29 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2019 年

半年度最后一日交易日资产净值的公告

3、2019 年 7 月 4 日 新华基金管理股份有限公司关于公司法定代表人

变更的公告

4、2019 年 7 月 4 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增

加腾安基金销售(深圳)有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告

5、2019 年 7 月 8 日 新华基金管理股份有限公司关于取消浙江金观诚

基金销售有限公司为销售机构的公告

6、2019 年 7 月 19 日 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2019 年

第 2 季度报告

7、2019 年 8 月 3 日 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说

明书（更新）

8、2019 年 8 月 7 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在

新时代证券股份有限公司开通定期定额投资业务、基金转换业务的公告

9、2019 年 8 月 24 日 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2019 年

半年度报告

10、2019 年 9 月 25 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在

上海好买基金销售有限公司调整定期定额投资业务起点金额的公告

11、2019 年 9 月 27 日 关于旗下部分基金增加江苏汇林保大基金销售有限公

司为销售机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及参加费率优惠活动的公告

12、2019 年 10 月 24 日 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2019 年

第 3 季度报告

13、2019 年 10 月 26 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加

北京蛋卷基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及参加费率优惠活动的公告

14、2019 年 10 月 26 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在上

海天天基金销售有限公司调整基金最低申购金额的公告

15、2019 年 11 月 26 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在奕

丰基金销售有限公司调整基金最低申购金额、定期定额投资业务起点的公告

16、2019 年 12 月 13 日 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明

书（更新）

17、2019 年 12 月 13 日 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同

及托管协议（更新）

18、2019 年 12 月 27 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加

中国工商银行股份有限公司基金费率优惠活动的公告

19、2020 年 1 月 10 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加中

国农业银行股份有限公司基金申购、定期定额投资业务费率优惠活动的公告

20、2020 年 1 月 20 日 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 2019 年第 4

季度报告提示性公告

21、2020 年 1 月 20 日 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2019 年第 4

季度报告

22、2020 年 2 月 3 日 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金增加安信证

券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务及基金转换业务的公告

23、2020 年 3 月 3 日 关于新华纯债添利债券型发起式证券投资基金增加B类

份额、提供基金份额净值精度并修改基金合同和托管协议的公告

24、2020 年 3 月 3 日 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说

明书（更新）

25、2020 年 3 月 3 日 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合

同

26、2020 年 3 月 3 日 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金托管协

议

27、2020 年 3 月 7 日 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金增加粤

开证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务及基金转换业务的公告

28、2020 年 3 月 13 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增

加大有期货有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及参加费率优惠活动的公告

29、2020 年 3 月 14 日 新华基金管理股份有限公司关于部分销售机构新

增销售新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 B 类基金份额的公告

30、2020 年 3 月 14 日 新华基金管理股份有限公司关于部分销售机构停

止销售新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 C 类基金份额的公告

31、2020 年 3 月 20 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在

奕丰基金销售有限公司调整基金最低申购、定投起点、追加申购金额，赎回最低份额，最低持有份额的公告

32、2020 年 3 月 26 日 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 2019 年

年度报告提示性公告

33、2020 年 3 月 26 日 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2019 年

年度报告

34、2020 年 3 月 27 日 新华基金管理股份有限公司关于董事及独立董事

变更的公告

35、2020 年 4 月 8 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参

加恒泰证券股份有限公司基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告

36、2020 年 4 月 10 日 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金增加广

发证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务及基金转换业务的公告

37、2020 年 4 月 17 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加兴

业银行股份有限公司为销售机构的公告

38、2020 年 4 月 20 日 新华基金管理股份有限公司关于新华纯债添利债券型

发起式证券投资基金增加销售机构的公告

39、2020 年 4 月 21 日 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2020 年第 1

季度报告

40、2020 年 4 月 21 日 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 2020 年第 1

季度报告提示性公告

新华基金管理股份有限公司